MODELOS DE RIESGOS DE CRÉDITO Y MERCADO

Desarrollamos modelos matemáticos y econométricos de riesgos de crédito y mercado que ayuden a las entidades financieras a la estabilidad económico-financiera y la optimización de estrategias de gestión de carteras.

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FINANZAS CUANTITATIVAS / ECONOMETRÍA FINANCIERA

Utilizamos modelos matemáticos y estadísticos para analizar mercados y minimizar riesgos, junto con la econometría financiera, aplicamos técnicas para predecir y entender el comportamiento de los mercados económico-financiero.

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CERTIFICACIONES FINANCIERAS / FORMACIÓN / CONFERENCIAS

Ofrecemos certificaciones avanzadas, abarcando la econometría financiera, la gestión de riesgos financieros y gestión de carteras. Aplicamos Python, Stata, Matlab y R, preparando a los profesionales para enfrentarse a desafíos reales.

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TALENTO &
TECNOLOGÍA: Futuros, Optiones y Swaps

JRO Futures proporciona modelos cuantitativos con R, Python, Matlab y Stata en valoración de derivados, valoración de carteras, simulación de modelos financieros, opciones (griegas), opciones sobre futuros, coberturas, VaR, GARCH, VGARCH, ARIMA, derivados de tipo de interés, riesgo de crédito, riesgo de mercado, trading en opciones, trading algorítmico.

SOBRE
JRO FUTURES

JRO Futures es una empresa internacional de consultoría de riesgos financieros e inversiones dedicada a ayudar a inversores institucionales, empresas de inversión, entidades financieras y sociedades gestoras de carteras, con el fin de maximizar la efectividad y el valor de sus inversiones.

JRO Futures proporciona consultoría en coberturas de riesgo de precio en: commodities con futuros, opciones y opciones sobre futuros; especulación con futuros, especulación en opciones y opciones sobre futuros; coberturas con futuros financieros; option spreading y consultoría en cómo construir algoritmos cuantitativos en el trading de futuros y opciones.

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