JRO Futures proporciona las herramientas esenciales y las técnicas necesarias para ayudar en la implementación de modelos cuantitativos adoptados por los mercados financieros, incluyendo:
Procesos estocásticos, procesos Wiener e Itô’s process, geometric Brownian motions, procesos Ornstein- Uhlenbeck processes, tasa de interés estocástica.
Modelos Cos- Ross- Rubinstein, Martingale, The Bates model, derivative pricing, multi-asset options.
JRO Futures ayuda a implementar estrategias de inversión usando herramientas de econometría financiera, tales como: técnicas econométricas en derivados, vector autoregressive moving average (VARMA) process, modelos de regresión múltiple, pruebas de hipótesis en carteras, medición del retorno del portafolio, modelos multifactor.
Valoración de derivados y de la cartera.
Volatilidad de opciones, VaR (VaR paramétrico, VaR histórico), GARCH, VGARCH, ARIMA, tasas de interés de derivados.
JRO Futures provee modelos cuantitativos en programación R, Python, Matlab, y Stata, así como modelos de trading algorítmico. Incluyen:
- Hypothesis testing, mean and variance para analizar inversiones.
- Correlación y regresión, intervalos de confianza y testeo de hipótesis en inversiones.
- Regresión múltiple y análisis de regresión en la gestión de carteras e inversiones.
- Análisis de series temporales, análisis de la media-varianza de la cartera, diversificación y modelos multifactor.